Forex Begrenset Martingal

Vårt firma har mer enn 10 års erfaring med å tilby tjenester i valutamarkedet. Forex Ltd tilbyr et bredt spekter av produkter, inkludert investeringsstrategier som dekker aksjer, indekser, fast inntekt, Forex instrumenter og råvaremarked, profesjonelle kurs, teknisk og bølgeanalyse og online finansmarkeds nyheter. Vårt team av dyktige og kvalifiserte fagfolk med lang erfaring og vår prisbelønte metode støttet av tidsbestemte indikatorer sikrer at våre kunder får kvalitetsprodukter og produkter som samsvarer med de høyeste verdensstandardene. Online Quotes Company News Handelsvirksomhet med metaller og kontrakter for forskjell (CFD) på aksjer og ETFer vil ikke være tilgjengelig i løpet av 20 februar 2017. Handel med metaller og kontrakter for forskjell (CFD) på aksjer og ETFer vil ikke være tilgjengelig i januar 16, 2017. all newsTURN-KEY TRADING STRATEGY VÅRE FORDELER MetaTrader 4-plattform Gratis teknisk analyse Ingen håndtering av kontanter Kontoer i USD, GBP, EUR Sikring tillatt Free practice-konto Fast spredning mer METATRADER 4 NYHET TIL FOREX AKTIV HANDEL RentesatserForex Trading The Martingale Way Vil du være interessert i en handelsstrategi som er praktisk talt 100 lønnsom De fleste handelsfolk vil trolig svare med en rungende Ja Ja Utrolig, eksisterer en slik strategi og går helt tilbake til det 18. århundre. Denne strategien er basert på sannsynlighetsteori, og hvis lommene er dype nok, har den nesten 100 suksessrate. Kjent i handelsverdenen som martingale. Denne strategien ble mest praktisert i kasinoer i Las Vegas. Det er den viktigste grunnen til at kasinoer nå har minimumsinnsatser og maksimum, og hvorfor roulettehjulet har to grønne markører (0 og 00) i tillegg til odds eller likeverd. Problemet med denne strategien er at for å oppnå 100 lønnsomhet, må du ha svært dype lommer i noen tilfeller, de må være uendelig dype. Ingen har uendelig rikdom, men med en teori som er avhengig av vesentlig reversering. En savnet handel kan konkursere en hel konto. Også risikoen for handel er langt større enn den potensielle gevinsten. Til tross for disse ulempene er det måter å forbedre martingale-strategien. I denne artikkelen kan du utforske hvordan du kan forbedre sjansene dine for å lykkes i denne svært høyrisikostrategien. Hva er Martingale-strategien Populert i det 18. århundre, ble martingalen introdusert av den franske matematikeren Paul Pierre Levy. Den martingale var opprinnelig en type spill stil basert på forutsetningen av dobling ned. Mye arbeidet på martingale ble gjort av en amerikansk matematiker som heter Joseph Leo Doob, som forsøkte å motbevise muligheten for en 100 lønnsom spillstrategi. Systemmekanikkene innebærer en innledende innsats, men hver gang innsatsen blir en taper, blir innsatsen doblet slik at en vinnende handel, gitt nok tid, vil utgjøre alle de tidligere tapene. 0 og 00 på rouletthjulet ble introdusert for å bryte martingales mekanikken ved å gi spillet mer enn to mulige utfall enn det odde versus jevn, eller rødt mot svart. Dette gjorde den langsiktige profittforventningen av å bruke martingaleen i roulette-negativ, og dermed ødela noen insentiv for å bruke den. For å forstå det grunnleggende bak martingale-strategien, kan vi se på et enkelt eksempel. Anta at vi hadde en mynt og engasjert i et spill av enten hoder eller haler med en startspill på 1. Det er en lik sannsynlighet for at mynten vil lande på hodene eller haler, og hver flip er uavhengig, noe som betyr at den forrige flippen ikke påvirke utfallet av neste flip. Så lenge du holder deg med samme retningsbeskrivelse hver gang, vil du til slutt gi en uendelig mengde penger, se mynten på hodene og få tilbake alle tapene dine, pluss 1. Strategien er basert på premissene at bare en handel er nødvendig for å slå kontoen din rundt. Igjen har du 10 å satse, med en startspill på 1. I dette scenariet mister du umiddelbart den første innsatsen og bringer din saldo ned til 9. Du dobler innsatsen din på neste innsats, mister igjen og ender med 7. På den tredje innsatsen er innsatsen din opp til 4 og din tapende strikke fortsetter, og bringer deg ned til 3. Du har ikke nok penger til å doble ned, og det beste du kan gjøre er å satse på alt. Hvis du mister, er du nede til null, og selv om du vinner, er du fortsatt langt fra den første startkapitalen din. Handelsapplikasjon Det kan hende du tror at den lange streng av tap, som i eksempelet ovenfor, ville utgjøre uvanlig uflaks. Men når du handler valutaer. De har en tendens til å trene, og trender kan vare veldig lenge. Nøkkelen med martingale, når den brukes til handel, er at ved å doble ned, reduserer du i hovedsak din gjennomsnittlige inngangspris. I eksemplet nedenfor, på to deler. du trenger EUR USD til å rally fra 1.263 til 1.264 for å bryte selv. Da prisen går lavere og du legger til fire partier, trenger du bare å rally til 1.2625 i stedet for 1.264 for å bryte selv. Jo mer mye du legger til, jo lavere er din gjennomsnittlige inngangspris. Selv om du kan miste 100 pips på den første delen av EURUSD dersom prisen treffer 1.255, trenger du bare valutaparet til å samle seg til 1.2569 for å bryte med på hele beholdningen. Dette er også et klart eksempel på hvorfor dype lommer er nødvendig. Hvis du bare har 5000 til handel, ville du være konkurs før du selv kunne se EURUSD nå 1.255. Valutaen kan etter hvert slå seg, men med martingale-strategien er det mange tilfeller når du kanskje ikke har nok penger til å holde deg i markedet lenge nok til å se den slutten. Gjennomsnittlig eller break-even pris Hvorfor Martingale fungerer bedre med FX En av grunnene til at martingale-strategien er så populær i valutamarkedet, er at, i motsetning til aksjer, faller valuta sjelden til null. Selv om selskapene enkelt kan gå konkurs, kan land ikke. Det blir tider når en valuta er devaluert, men selv i tilfelle av et skarpt lys, når currencysverdien aldri null. Det er ikke umulig, men hva det ville ta for at dette skulle skje, er for skummelt å vurdere. FX-markedet tilbyr også en unik fordel som gjør det mer attraktivt for handelsmenn som har hovedstaden til å følge martingale-strategien: Evnen til å tjene renter tillater handelsmenn å kompensere en del av sine tap med renteinntekter. Dette betyr at en sparsom martingalehandler kanskje bare vil handle strategien på valutapar i retning av positiv bærekraft. Med andre ord vil han eller hun kjøpe en valuta med høy rente og tjene den interessen samtidig som han selger en valuta med lav rente. Med et stort antall partier kan renteinntekter være svært betydelige og kunne bidra til å redusere gjennomsnittlig inngangspris. Bunnlinjen Like attraktiv som martingale-strategien kan høres ut til noen handelsfolk, legger vi vekt på at det er behov for alvorlig forsiktighet for de som forsøker å øve denne handelsstilen. Hovedproblemet med denne strategien er at ofte tilsynelatende brannhandler kan blåse opp kontoen din før du kan tjene penger eller til og med motta tapene dine. Til slutt må handelsfolk spørre om de er villige til å miste mesteparten av sin egenkapital på en enkelt handel. Gitt at de må gjøre dette til gjennomsnittlig mye mindre fortjeneste, føler mange at martingale handelsstrategien er helt for risikabelt for sin smak. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til en lavere verdsettelse enn verdsettelsen som er plassert på. Anti Martingale System 8211 Profitt Fra 8220Martingale i Reverse8221 For noen handelsfolk er nedtellingen i Martingale-systemet bare for skummelt å leve med. At berg-og dalbane turen slutter å føre dem søvnløse netter og magesår. Anti martingale, som trend etter systemkopiering forexop Det er imidlertid et alternativ. Anti Martingale-systemet gjør det mange aktører tror er mer logisk. Martingale i omvendt henger på å vinne handler. og faller tapere. Hvis det høres bedre ut, les videre. 8220Doubling-Up8221 På Vinnere Standard Martingale-systemet lukker vinnere og dobler eksponering ved å miste handler. Hvis du ikke er kjent med denne strategien, kan du se denne andre artikkelen her på Forexop. Mens det har noen svært ønskelige egenskaper, er ulempen med det at det kan føre til tap som går opp eksponentielt. Den omvendte Martingale, som I8217m skal beskrive nå, gjør det motsatte. Det lukker å miste handler. og dobler vinnere. Ideen er å kutte tap raskt og la fortjenesten løpe. Anti Martingale er en effektiv trendstrategi. I motsetning til fremover Martingale har den ikke 8220 fat tail8221 risiko. Ta følgende eksempel i tabell 1. Dette viser hvordan en 8220double up8221-sekvens fungerer i praksis. I8217ve satt en virtuell ta fortjeneste, og stoppe tap målet på 20 pips. Prisen starter på 1.3500. Jeg begynner med å plassere et kjøp for å åpne bestillingen. Prisen flytter da opp 20 pips til 1.3520. Etter strategien dobler jeg nå størrelsen på posisjonen min. Jeg legger til 1 mye ved den nye frekvensen på 1.3520. Tabell 2: Stillbilde av handel PampL ved avslutning av første posisjon. En tapende handel avbryter fortjenesten Legg merke til at den siste tapende handelen slet ut all fortjenesten på eksisterende åpne handler, og forlot meg med et netto tap på -2. Netto tap av hele sekvensen er lik min stopp tap verdi. Dette forholdet holder alltid. Gruppens totale fortjeneste har blitt kansellert ved siste trekk på bare 20 pips. På dette tidspunktet er det fortsatt fire åpne stillinger igjen. De tre første er i fortjeneste, og den siste er i ro. Spørsmålet er da hva du skal gjøre med disse venstreposisjonene. Standard reverseringstilgang På dette punktet vurderer noen handelsfolk at trenden har reversert. Så de kontanter i overskudd på gjenværende handler før ytterligere tap oppstår. Dette er det du gjør hvis du speiler en ren Martingale-strategi. Hybrid tilnærming Andre handelsfolk foretrekker å beholde eksisterende posisjoner og vente. Du kan gjøre dette for eksempel hvis du har andre indikatorer som tyder på at den opprinnelige trenden kan komme tilbake. Dette er en hybridstrategi: I et rent reverseringssystem vil handlingene i hele sekvensen alle være stengt på dette punktet. For å se hele prosessen i aksjon, kan du bruke Excel-arket som demonstrerer anti Martingale-strategien: Regnearket lar deg prøve ulike oppsett og markedsforhold. Du kan teste ovennevnte variasjoner i algoritmen ved å angi parameteren for miste multiplikator. Som den opprinnelige Martingale. Ta fortjeneste og stopp tap er virtuelle, ved at de bare definerer vinnende og tapende handler. Og så når du skal øke eller redusere eksponeringen. Som med netthandel. Du vil vanligvis også sette et profittmål for hele systemet. Si for eksempel etter N dobbelt opp ben eller når hele systemet med åpne posisjoner når et visst beløp. Doubling Up kan virke mot deg Som vist ovenfor, kan mye-doblingen, som markerer Martingale-tilnærmingen, virke mot deg også. Med omvendt Martingale, betyr gjennomsnittet opp i stedet for ned, at fortjenesten din kan gjøres svært raskt inn i tap hvis markedet skulle vende seg mot deg. På plussiden er tapet ditt fra en enkelt sekvens begrenset til ditt stoppfall på startbeløpet. Så si at ditt stoppfall er 40 pips, og din startmengde er 1 mikron mye, det største tapet ditt fra en enkelt sekvens vil være: 40 pips x 1 mikros mye. That8217s om 4 8211 avhengig av valutaene du trading. Som standard gjenoppretter Martingale tap på en vinnende handel. Anti-Martingale gjør det motsatte. En tapt handel med en dobbelt oppgang eliminerer fortjenesten på hele stillingen. Dette kan ses i aksjon i tabell 1 og 2. 8220hitting of stops8221 kan være et betydelig problem når prishandlingen er spesielt volatil. Strategien er Risikobalansert Både Martingale og Anti Martingale har samme risikobevisselønning. Det vil si, de er balansert med risiko-belønning. Så si at suksess i å plukke handler er ikke bedre enn sjanse. Dette betyr at systemet har et risikobeløp på 1: 1 og et netto forventet avkastning på null. Analysen er bare omvendt av Martingale. Hver tapende handel er stengt ved stoppetapet. Og der er en lik sannsynlighet for å plukke vinnende vers som mister handler. Så det forventede tapet fra taperne er: Hvor N er totalt antall handler, og B er den faste mengden tap på hver handel. I anti Martingale sier let8217s at jeg lukker systemet og tar fortjeneste etter 8 vinnere på rad. Det er, etter at du har fordoblet seg 7 ganger. Sannsynligheten for 8 vinnere på rad er (12) 8. Det betyr at I8217d forventer at dette skal skje etter 2 8. eller etter 256 handler. Så etter 256 handler: Forventet tap fra taperne: () x 256 x 1 -128 Det forventede resultatet fra den ene vinnende sekvensen. 2 7 x 1 128 Endelig forventet nettoavkastning: 0 Dette skyldes at alle andre kombinasjoner, med unntak av 8 vinnere på rad, resulterer i tap i dette oppsettet. Det samme gjelder uansett hvilket nummer du velger. I praksis vil selvfølgelig din forventede nettoavkastning og risikobelønning være litt mindre enn null på grunn av spreads og andre avgifter. At8217s forutsetter at ditt valg er ikke noe bedre enn tilfeldig. Selvfølgelig er målet at handelsvalg er bedre enn en myntflip. Unngå disse skummel drawdowns Standard Martingale systemet dobler seg blindt ned på påfølgende tapende handler. Uten skikkelig kontroll kan dette ta næringsdrivende inn i dyp drawdown med katastrofale resultater. Resultatet tap av anti Martingale er motsatt av dette. Vanligvis i denne strategien ser du hyppige små tap, og noen få av store gevinster. Du ser sjelden de skremmende drawdowns som du får med Martingale. Dette kan ses ved å sammenligne de to returtabeller. Legg merke til hvor mye jevnere avkastningen i omvendt strategi er. Årsaken er at tap eksponering er kuttet raskt, og doesn8217t eskalere med en eksponentiell hastighet. 8220saw-tannet8221-utseendet på figur 5 viser disse 8220rare men katastrofale8221 tap. Du vil fortsatt se tap i omvendt system, men disse er mer inneholdt. Hva er ulempen med det? Ulempen er at du også vant8217t får den jevne, jevne avkastningen som er mulig med Martingale. Velge en inngangssignal I regnearket brukte I8217ve det første derivatet av 15-dagers glidende gjennomsnittlinje. Dette er en veldig grunnleggende indikator og forteller meg om det er en trend, og i hvilken retning. Med anti-martingale bør indikatoren 8220say8221 når det er en høy sannsynlighet for en eksisterende trend, eller starten på en ny trend. Følgende tekniske indikatorer kan være nyttige ved å bestemme inngangssignalet: Dette er bare noen få eksempler. For mer om dette og om å velge et marked, se her. Noen av disse er mer subjektive i tolkning og er vanskelig å automatisere. Men jo sterkere det kombinerte trendsignalet du har, desto større er sjansene for en lønnsom handel. Advarsel Pass på å stole på tekniske indikatorer alene. Ideelt sett, hvis du handler manuelt eller oppretter en ekspertrådgiver, bør du også inkludere et grunnleggende synspunkt. Dette er vanskeligere å gjøre hvis du bruker automatisering. For å se potensialet for falske signaler, se regnearket og se på diagrammet. Trykk F9 noen ganger for å kjøre beregningene. Du får beskjed om felles tekniske mønstre der og om igjen. Nemlig trender, topper, bunner, hode og skuldermønstre. Selv Fibonacci nivåer og støtter og motstander ser ut til å være der. Uten annen inngang kan slike mønstre føre til falske signaler. Kortsiktig ytelse kan være misvisende med noe handelssystem. For å analysere langsiktig oppførsel kjørte jeg simuleringen 1000 ganger i hvert sett ved hjelp av en tilfeldig prismodell. Hvert sett simulerer forskjellige markedsegenskaper ved å bruke trend 8220drift8221-parameteren i regnearket: Flatt marked (trend parameter0) Bullish marked (trend parameter0.1) Bearish marked (trend parameter-0.1) En gjennomsnittlig spredning på 4 pips ble også brukt. Resultatene er oppsummert i tabell 3. Tabell 3: Anti-Martingale 8211 Sammendrag av langsiktig ytelse. Det viktige å ta bort fra dette er de markerte ytelsesforskjellene. Anti Martingale doesn8217t gjør det bra i flate markeder. Se den store forskjellen i gjennomsnittlig avkastning. Faktisk gjør det verre enn tilfeldig. Dette understreker viktigheten av å velge riktig strategi for riktig marked. Figur 1: Et eksempel på fortjenestehistorikkdiagram ved bruk av Martingale-systemet i omvendt. kopi forexop Figur 1 viser et typisk fortjeneste mønster fra en enkelt runde. Sammenligne dette med Martingale, hvor uttrekningene er hyppige og alvorlige. Klikk her for å åpne bildet i nytt vindu. Figur 2: Dette diagrammet fremhever de radikalt forskjellige returmønstrene for ulike markedsforhold. kopi forexop Figuren over viser frekvensfordelingen av hver av de forskjellige markedsforholdene. Legg merke til hvordan fordelingen av avkastningen for 8220trending8221 skiftes til høyre. Dette representerer høyere avkastning. Følgende Excel-regneark lar deg teste strategien selv og prøve forskjellige scenarier. Du kan konfigurere ulike volatilitets - og trendingforhold, og se førstegangs hvordan algoritmen oppfører seg. Anti Martingale er bedre i trendmarkeder There8217s ikke noe poeng som kjører både Martingale og Anti-Martingale samtidig, i samme marked og med samme oppsett. Strategiene er motsetninger, og passer til forskjellige situasjoner. Mens standard Martingale fungerer bra i flate, avgrensede markeder, er anti Martingale bedre egnet til volatile, trendende markeder. Det er ikke slik at det vunnet arbeidstid noen ganger i flate eller trendløse forhold. Det er bare ideen bak det å eskalere eksponeringen på et stigende eller fallende marked. Dette er hvor de fleste av de store fortjenestene blir gjort. 8220preference8221 for trender gjør omvendt algoritmen bedre egnet til trading flyktige par eller for positive 8220carry8221 muligheter. Sammenligninger Tabell 4 nedenfor viser langsiktige ytelsesegenskaper for begge algoritmer. Dataene er basert på 1000 runder av begge algoritmer under forskjellige markedsforhold: flat. bullish. og bearish. Hver løp kan utføre opptil 200 bransjer. Denne prøvedata består derfor av 1,2 millioner datapunkter (1000 x 6 x 200). I alle tilfeller utfører forsøkene handler i multipler på 1 masse. Avkastningen for hvert forsøk måles som avkastningen i pips per handel som er delt (total pipelots handles). Gjennomsnittlig retur (PipsLot) Tabell 4: Resultat sammenligning Anti-Martingale vs Martingale. Figur 3 nedenfor viser returfordelingen av begge strategiene. Som det kan ses, er fordelingen av Martingale høyt toppet med en dobbel 8220fat tail8221. Den mest negative er vel 8220 fra diagrammet8221. Verste fallet returnerte et massivt tap på -772 pipslot 8211 vist i tabell 3 ovenfor. Figur 3: Sammenligning av de to systemene - returfordeling for Martingale vs Anti Martingale. kopi forexop De langsiktige gjennomsnittene, som vist i Tabell 4. Fremhever variasjonene i ytelsen, avhengig av markedsforhold. Anti Martingale gir en mye sterkere gjennomsnittlig avkastning i et stigende marked. Men dette er akkurat der den konvensjonelle strategien lider. For det meste på grunn av 8220doble ned8221 mot rådende trender. Hvorvidt trenden er bullish eller bearish, har doesn8217t en betydelig innvirkning på utfallet. Den tunge halen resulterer i en meget stor kurtose. Figur 4: Langtids ytelsesdiagram - Anti Martingale. kopi forexop Figuren over viser de langsiktige kumulative gevinsten i pips for Anti Martingale. Returgrafen er betydelig jevnere enn standard Martingale returnerer under. På figur 5 kan du se avkastningen fra Martingale vise en karakteristisk 8220saw-tann8221. Disse demonstrerer de store 8220one off8221 tapene som skjer i 8220classic algorithm8221. Figur 5: Langtids ytelsesdiagram - standard Martingale. kopi forexop Anti-Martingale: Betraktninger 8220Bottom Line8221 Den omvendte strategien er bedre egnet til flyktig. trending markeder. Imidlertid gir Martingale bedre resultater i flate, overveiende trendløse markeder. Begge strategiene gir en forventet langsiktig avkastning på null. Derfor er valg av egnet valutapar, markedsforhold og inngangssignal kritisk for suksess med begge strategier (se returdiagrammer). Standard Martingale er preget av jevn, positiv avkastning, og 8220one off8221 store tap. Disse vises som 8220 fettstenger 8220 i returfordelingen (se sammenligningsgrafer). Disse fører til svært variable resultater i det lange løp. Returfordelingen av Anti Martingale er vesentlig flatere, med lavere variasjon, da den totale avkastningen er mer 8220clustered rundt mean8221. Optimal langsiktig avkastning kan oppnås ved 8220flipping8221 mellom de to strategiene i henhold til markedsforholdene. Dette kan automatiseres hvis du bruker og ekspertrådgiver. Hvorfor bruke det Det reduserer eksponeringen på tap, og øker den på fortjeneste. De fleste handelsfolk tror det er mer sanselig enn å gjøre det motsatte. Som Martingale har det et utfall og risikobeløp som kan estimeres statistisk. It8217 er godt egnet til algoritmisk handel. Det møtes ikke eksponentielt økende tap, forutsatt at stopper og tar fortjeneste utføres riktig. Ved å bruke fremoversystemet er det vanskelig å tjene på trender. Selv når en sterk trend oppdages, er oppsiden begrenset til en lineær progresjon. Hvorfor unngå det Doblingen av stillingsstørrelser kan virke mot deg. Hvis din største handel mister, tørker den ut gevinsten for hele sekvensen. De store størrelsesmultiplerne betyr at det er risiko for store tap hvis stoppene dine er overskredet. Dette kan skje hvis markedet går og faller gjennom stoppnivået ditt. Utførelsesproblemer med megleren kan også føre til at stoppene mislykkes eller utføres på nivåer som gjør utfallet ulønnsomt. Men dette er et problem de fleste algoritmiske strategier er tilbøyelige til. LIKE DET DU LESER Bli med 11 000 andre handelsmenn og abonner på Forexops nyhetsbrev. Det er gratis å bli med, og du får oppdateringer direkte til innboksen din. Bare legg til din e-postadresse nedenfor. Hvis du skal skyte den kalkunen med noen suksess, trenger du et nøyaktig omfang. Det jeg bruker er 200ema, 100 ema, 50 ema. med bollingers (2 av dem) satt til 1.381 og 2 avvik. Dette tillater meg å starte anti-martingale system. Jeg tar ikke mer enn 4 stillinger totalt.1,1,2,4, (Trending Market ONLY) Første posisjon (Eur-Dol.) Trender lenge ved brudd på femte bølgen. Andre posisjon etter en sprette av 200 (eller gjennom 200) og en rally til 50 ema. Tredje posisjon ri den ned og vent igjen for en retest av 50ema Fjerde posisjonen en retest på 100 ema (4x4x totalt antall). Jeg lukker alle posisjoner på en fiberutvidelse på 1,28 til 1,618, avhengig av støtte, trendlinje eller lengre siktfibre. Hvis jeg går inn på akkumuleringsstadiet eller distribusjonsfasen, vil jeg bytte til et martingale system. Ved fordeling av prisbevegelsen (lang) vil baksiden av hver bølge lene seg bakover og gjennom akkumulasjonsfasen (langfasen) vil forsiden av bølgen begynne å lene seg fremover. Når du går lenge vil du legge merke til at retracement etter ferdigstillelse av den endelige bølgen (8221 tredje fjellet topp8221) vil rette ut til omtrent 45 grader og deretter falle av bordet. Jeg antar nå at du kan fortelle at jeg er en kort selger. Jeg har noen andre indikatorer, kunne komme forbi uten dem. Bølgetall i hver tidsramme med en Fib-studie, fullfører mitt handelssystem. Jeg holder øye med den økonomiske kalenderen også. Håper dette har vært litt hjelp til opp og kommende handelsmenn. Min tenkning med forskjellige par er at det avhenger av handelsmannen. Kanskje du er en av de menneskene som kommer i sonen og når du vinner, er ikke avhengig av paret, men på sinnstilstand og fokus. Da ville det være fornuftig å behandle hver handel uavhengig av par som en del av en modifisert anti martingale-strategi. Ellers ikke. Jeg har kjørt noen simuleringer, og jeg må si at en anti martingale-strategi der ikke 100 gevinster reinvesteres, virker veldig logiske. For eksempel: Risiko 1 av 100000 (1000 i første runde med andre ord). La oss si en RR på 1,5 (men de fleste vil sannsynligvis foretrekke høyere), (Winning percent 50, doesn8217t endrer virkelig beregningene, men hvor ofte får vi gevinststreker. Vi kan risikere at vi kan si en igjen vunnet kapital siden siste taperen. vinn 1500 Lets risikere 375 ekstra neste gang. Hvis en taper er vi nå nede 1 av 101500 og 375 ekstra. 100110 med andre ord. Ikke så ille, fortsatt positive. La oss si at jeg vinner fire på rad og en taper (ikke det uvanlig med 50 vinnere), Med 1 risiko for nåværende kapital får jeg: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Ved å bruke en antimartingale på 25 gevinster siden siste taperen 100000 101500 103585 106483 110512 Jeg har kjørt enkle utmerkede simuleringer av dette og over det lange løp Aldri sett dette systemet bli slått av det rette lineære systemet. Men jeg har kjørt en monte carlo simulering av dette noen ganger (1000 handler i en serie 10000 ganger) og gjennomsnittet er alltid bedre (med mye) ved å bruke en modifisert anti martingale. Det laveste utfallet er lavere (det er faktisk ganske ea Sy å beregne verste saken siden det er hvis du får alle andre vinner og tapere. Men ærlig. Det er svært lite sannsynlig. Over 1000 handler (10000 simuleringer) gjennomsnittlig forskjell (forskjell beregnet som gevinst anti martingalewinnings lineær) mellom systemene er gjennomsnittlig 3,8. Min 0,778 og max 139. Gjentatte simuleringer får lignende resultater (min forblir i utgangspunktet den samme, gjennomsnittet er like under 48230, maksimum varierer vilt skjønt. 400. 200 etc.) Den vanskelige delen er selvsagt hvordan man implementerer dette. Vinner strengene av vinnere av mitt fokus og evne, eller at et par oppfører seg på en måte som gjør det enkelt å handle. Med andre ord: Lag jeg et system der en vinnende handel i EURUSD gjør at jeg bare øker risikoen på neste EURUSD-handel eller på den neste handelen uavhengig av hvilket par det er Det er en interessant ide, og vil gjøre en logisk følelse for å låse i gevinsten, og ikke reinvestere alle. Ive brukte svært lignende strategier med martingale. Men der har du motsatt posisjon som sin motstrategi. Det jeg gjør er å øke min innsats på hver runde (ved å låse i gevinster). Den ekstra eksponeringen reduserer sannsynligheten for å bli slått ut (ved å tillate større drawdown). Hvis du reduserer eksponeringen på hver runde, kan du i henhold til gevinsten gjøre det ved å ta en mindre handelsstørrelse på hver runde, eller redusere antall tillatt ben i din handelssekvens. Ikke sikker på hva tankegangen bak bytteparene er. Men jeg vil også si at det er sterk markedsavhengighet, når hver strategi fungerer og resultatene oppnås. Så bytte til et nytt par, etter å vinne handler på en annen ville være noe uforutsigbar. Hva med et anti martingale rutenett