Backtesting Hva er Backtesting Backtesting er prosessen med å teste en handelsstrategi på relevante historiske data for å sikre sin levedyktighet før den næringsdrivende risikerer enhver faktisk kapital. En næringsdrivende kan simulere handel med en strategi over en passende tidsperiode og analysere resultatene for nivåene av lønnsomhet og risiko. BREAKING DOWN Backtesting Hvis resultatene oppfyller de nødvendige kriteriene som er akseptable for næringsdrivende, kan strategien da implementeres med viss grad av selvtillit om at det vil resultere i fortjeneste. Hvis resultatene er mindre gunstige, kan strategien modifiseres, justeres og optimaliseres for å oppnå de ønskede resultatene, eller det kan helt slettes. En betydelig mengde av volumet som handles i dagens finansielle marked, gjøres av handelsfolk som bruker en slags datautomatisering. Dette gjelder spesielt for handelsstrategier basert på teknisk analyse. Backtesting er en integrert del av å utvikle et automatisert handelssystem. Betydende Backtesting Når du er ferdig på riktig måte, kan backtesting være et uvurderlig verktøy for å ta avgjørelser om du skal bruke en handelsstrategi. Prøveperioden som en backtest utføres på er kritisk. Varigheten av prøveperioden skal være lang nok til å inkludere perioder med varierende markedsforhold, inkludert opptrender, downtrends og range-bound trading. Å utføre en test på bare en type markedsforhold kan gi unike resultater som kanskje ikke fungerer bra under andre markedsforhold, noe som kan føre til falske konklusjoner. Prøvestørrelsen i antall bransjer i testresultatene er også avgjørende. Hvis prøvenummeret av handler er for lite, kan testen ikke være statistisk signifikant. En prøve med for mange handler over en lang periode kan gi optimerte resultater der et overveldende antall vinnende handler samles rundt en bestemt markedstilstand eller trend som er gunstig for strategien. Dette kan også føre til at en næringsdrivende trekker villedende konklusjoner. Å holde det Real En backtest bør gjenspeile virkeligheten i størst mulig grad. Handelsutgifter som ellers kan betraktes som ubetydelige av handelsmenn når de analyseres individuelt, kan ha betydelig innvirkning når aggregatkostnaden beregnes over hele testperioden. Disse kostnadene inkluderer provisjoner, spreads og slippe, og de kunne bestemme forskjellen mellom om en handelsstrategi er lønnsom eller ikke. De fleste backtesting programvarepakker inkluderer metoder for å ta hensyn til disse kostnadene. Kanskje den viktigste metriske assosiert med backtesting er strategys nivå av robusthet. Dette oppnås ved å sammenligne resultatene av en optimalisert tilbaketest i en bestemt prøveperiode (referert til som prøve) med resultatene av en backtest med samme strategi og innstillinger i en annen prøveperiode (referert til som out - av-prøve). Hvis resultatene er like lønnsomme, kan strategien anses å være gyldig og robust, og den er klar til å bli implementert i sanntidsmarkeder. Hvis strategien svikter i sammenligninger uten sammenligning, trenger strategien videreutvikling, eller det bør helt avgis. Institusjonell klassen datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning: - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere data med lav latenstidsdata støttes (behandlingshastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data) - C og basert strategi backtesting og optimalisering - flere meglere kjøring støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer QuantFACTORY - Institusjonell klassen datahåndtering backdesting strategi distribusjon løsning: - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for trading strategier utvikling, feilsøking, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - tillater å administrere et historisk datalagring og fange realtid eller ultra lav latency markedet data fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - tillater å distribuere og ex Ekstern forkompilerte strategier - multi-asset, multi-period lav latency data, flere meglere støttet Institutional-class data management backtesting strategi distribusjonsløsning: - OpenQuant - C og VisualBasic porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering , WFA etc. flere meglere og data feeds støttes - QuantTrader - Produksjonshandelsmiljø - QuantBase - Sentral dataadministrasjon - QuantRouter - Data - og bestillingsruting Institusjonell klassedatastyring Backtesting Strategi-distribusjonsløsning: - Multi-asset-løsning, flere data feeds støttes, database støtter alle typer RDBMS som gir et JDBC-grensesnitt, f. eks Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan bruke IDE til å skanne deres strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - flere meglere kjørestøtte støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordre Institutional - klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - multi-asset løsning (forex, opsjoner, futures, aksjer, ETFs, varer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivater spreads etc.), flere data feeds støttet - rammeverk for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering - flere meglerkjøringer støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedikert programvareplattform integrert med Tradestations-data for backtesting og auto-trading: - Daglige intradagdata (oss aksjer for 43 år, futures for 61 år) - praktisk for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte amerikanske aksjer ETFs , futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex-fri for Tradestation brokerage klienter - 249,95 per måned for ikke-profesjonelle (kun Tradestation programvareplattform uten megling) - 299,95 per måned for fagfolk (Kun Tradestation programvareplattform uten megling) Dedikert Programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-threaded analyse, 3D kartlegging, WFA analyse etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - Direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - engangsavgift 279 for standardutgave eller 339 for profesjonell utgave Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc. - tillater R integrasjon, automatisk handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i innfødt C, forberedt på server co-location - FXCM og Interactive Brokers support - gratis FXCM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt Salesseertrading for andre alternativer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - støtter dagligintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), C scripting - programvareutvidelser støttet - data feedshåndtering, strategiutførelse etc. - 799 per lisens, 150 årlig avgift etter Dedikert programvareplattform for backtesting, optimalisering, ytelsesattribusjon og analyse: - Axioma eller tredje del y data-faktor analyse, risikomodellering, markedssyklusanalyse Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting engine, grafikk, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss systemredaktør, gå fremoveranalyse, intraday strategier, multi-threaded testing etc. - Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc. - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - direkte link til interaktive meglere, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fro m tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed og andre - grunnleggende funksjonalitet (EoD-funksjonalitet) - gratis - avansert funksjonalitet - lease fra 50 måneders eller 995 livslisens lisens Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) som støtter dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual Basic - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - evigvarende lisens - 499 - leieavtale 50 per måned Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, 245 for avansert versjon (gratis dataleverandører) - 595 for Premium versjon (støtte flere datalagere og meglere) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler ( teknisk analyse) - innbygget data for aksjer, futures og forex (daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, valuta fra 1983 etc.) - prising fra 45 måneder til 295 måneder (prisene avhenger av tilgjengeligheten av data) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - bruker MQL4 språk, brukes hovedsakelig til handel forex markedet - støtter flere forex meglere og data feeds - støtter Administrere flere kontoer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte flere datafeed (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte støtte til flere meglere (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters data feed etc.) Webbasert backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer ETFs (daglig) - grunnleggende data-baserte data siden 1999 - longshort-strategier, prisbaserte drevsignaler - designer - 139 måneders - manager - 199 måneder - komplett funksjonalitet porteføljeanalyse ved bruk av høyfrekvente markedsdata: Dette produktet er beregnet til bruk av små, mellomstore, høyfrekvente forhandlere. Alle beregninger gjøres ved bruk av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsforhandlere. - intradag backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til hver pris andre, minutter, timer, slutten av dagen. Modellinnganger fullt kontrollerbare. - 8k marked tick data kilder siden 2012 (aksjer, indekser ETFer handlet på NASDAQ). Klienter kan også laste opp egne markedsdata (for eksempel kinesiske aksjer). - 40 porteføljemålinger (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, etc.) - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjekurser (dailyintraday) data fra QuantQuote - forex data fra FXCM-støttende Trader Interactive Brokers for live trading Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjer og ETFs priser (dailyintraday), siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar (over 600 metrics) - Støtte Interactive Brokers for live trading Webbaserte backtesting-verktøy: - Enkelt å bruke, fordelingsstrategier, data siden 1992 - Tidsseriemomentum og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs - Enkel Momentum og Simple Value aksjekursstrategier Webbasert backtesting verktøy: - Opptil 25 års data for 49 Futures og SP500 aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske trading konkurranser med investeringer fra 500k til 1 million Backtest Broker tilbyr kraftig, enkel nettbasert backtesting så ftware: - Backtest i to klikk - Se gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-postmeldinger - 1 per backtest og mindre WebCloud-basert backtesting verktøy: - FX (ForexCurrency) data på større par, går tilbake til 2007 - SecondMinuteHourlyDaily barer - live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend Webbasert backtesting verktøy for å teste aksjefaktor pluking og kapitalfordeling strategier: - flere egenkapitalfaktorer med påvist alfa over marked-cap benchmarks , flere investeringsuniverser, risikostyringsfiltre - Asset Allocation Strategies backtests, blanding av allokering og fakturavalning i én portefølje - gratis på SP 100-universet - 50 måneder eller 480 år - Bredere amerikanske investeringsuniverser, UK EU-aksjer, Asset Allocation Strategies Webbasert BacktestCreening Tool : - over 10 000 amerikanske aksjer, data opp til 20 års historie - grunnleggende tekniske kriterier - fri begrenset funksjonalitet (1 år av data, ingen lagrede backtests etc.) - 50 per måned - full funksjonalitet Gratis programvaremiljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin eksepsjonelle åpne arkitektur og fleksibilitet: - Effektiv datahåndtering og lagringsanlegg, grafisk muligheter for dataanalyse, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefølje, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - språk på høyt nivå og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk: - parallell og GPU-databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc. - Pris på forespørsel her BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013: - Brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukere kan konstruere handelsregler på et regneark ved hjelp av standard forhåndsdefinerte backtesting koder - støtter pyramidering, kortvarig stillingsbegrensning, provisjonsberegning, egenkapitalsporing, ikke-pengestyring, buysell-pris tilpassing - multiple performancerisk rapporter - 74,95 for BacktestingXL Pro Gratis open source programmeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker: - Anbefalte utvidelser - pandas (Python Data Analysis Library), Pyalotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinansiering etc. FactorWave er enkelt å bruke webbasert backtesting verktøy for faktorinvestering: - lar brukeren blande flere ETFoptionsfuturesequity-faktorer med bevist alfa over Market-cap benchmarks - gratis - ETFStock Screener med 5 Faktorer - 149mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategier Webbasert backtesting verktøy: - Enkel å bruke, nettbasert backtesting verktøyet for å teste relative styrke og glidende gjennomsnitt strategier på ETFs - flere typer strategier for gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 månedlig Gratis web b aset backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitet test30 Day Trial start trading i dag ta dine opsjoner trading ferdigheter for en teststasjon Lære en ny ferdighet er aldri lett, men den rette teknologien kan ofte hjelpe. Hvis du lærte å fly et fly, ville du øke sjansene for suksess (og overlevelsesrate) betydelig hvis du kunne øve på en flysimulator først. Trading alternativer er ikke annerledes - det handler om å lære de viktigste ferdighetene og praktisere for å perfeksjonere dem under ulike markedsforhold. Det er der et abonnement på OptionNET Explorer (ONE) kan hjelpe - kombinere kraften til avansert backtesting programvare med utdanning fra en ledende ekspert. Stakk oddsen i din favør og vær et skritt nærmere å bli en vellykket opsjonshandler. det eneste du trenger OptionNET Explorer er en komplett opsjonshandel og analyse programvare plattform som gjør det mulig for brukeren å backtest komplekse opsjoner trading strategier, analysere sine resultater og overvåke dem i sanntid, alt fra innenfor et enkelt, brukervennlig miljø. Omfattende historiske tilleggsdata opprettholdes på våre servere, slik at du ikke trenger å bekymre deg for å holde din egen database oppdatert. Alle fordelene ved et Internett-program, men kjører direkte fra PCen, uten lag. Brukerkontoinformasjon og backtest-historikk lagres på våre sikre servere, slik at du får tilgang til den samme informasjonen, uansett hvor du er, selv på forskjellige PCer. Ikke flere kopierer filer mellom hjemme - og arbeidsmaskiner. Hvis du er en Sheridan Options Mentoring-student, kan ONE vesentlig nytte utdanningen din ved å la din utpekte Mentor direkte tilgang til dine problemhandler, noe som letter tidlig analyse og anbefalinger. design, test og overvåk posisjonene dine Design og backtest flere alternativer trading strategier for samme eller forskjellige underliggende symboler og bytte mellom dem med et museklikk. ONE holder automatisk oversikt over alle justeringer og provisjoner gjennom hele livet til hver posisjon som gir deg den kumulative fortjenesten og tapstallet, slik at du kan konsentrere deg om å utvikle og deretter utføre de beste handelsavgjørelsene. Overvåk alle dine valgposisjoner i sanntid (Meldingsdatamate nødvendig) fra et enkelt vindu uten ekstra gebyrer. All informasjon du trenger for å foreta rettidige justeringsbeslutninger, presenteres for deg i et enkelt vindu med visuelle signaler som hjelper deg med å identifisere når en justering er nødvendig. lynrask historiske data i 5 minutters intervaller Vi tror ikke du bør gå på kompromiss med detaljene når du designer og backtest en opsjonshandelsstrategi. Mye kan skje i løpet av handelsdagen, og store spikes kan til og med skje innen en 30-minutters periode som ofte kan være forskjellen mellom en fortjeneste og tap. Derfor har vi markedsdata i 5 minutters intervaller for å gi deg en helhetlig oversikt over markedet kombinert med unike verktøy for å vise den informasjonen til deg, forvandle din backtesting fra en mektig, kjedelig chore til en hyggelig opplevelse. Dette er en av grunnene til at mange av våre brukere blir hos oss over våre konkurrenter år etter år. I motsetning til andre backtesting-plattformer som kan ta opptil 30 sekunder for å oppdatere et enkelt øyeblikksbilde i løpet av dagen, viser ONE dataene i gjennomsnitt i løpet av et sekund. Ikke mer å vente og forstyrre konsentrasjonen din - handel er vanskelig nok som det er uten at teknologien lar deg ned. Det er en mindre ting å bekymre seg for. enkelt, moderne og kontinuerlig oppdatert Enkelt, intuitivt og moderne brukergrensesnitt som forbedrer brukeropplevelsen. ONE bruker kjente brukergrensesnittkontroller som finnes i den mest populære Windows-programvaren, og derved signifikant reduserer læringskurven som ofte blir funnet ved å vedta ny programvare. Gratis oppgraderinger for livet til abonnementet ditt. Hver gang vi forbedrer plattformen, vil du automatisk dra nytte av det. Noen konkurrenter belaster ekstra for dette, mens vi inkluderer det uten ekstra kostnad. Hjelper med å holde deg oppdatert med våre nyeste utviklinger. Førsteklasses støtte Fullt integrert støttesuite slik at brukerne kan søke i vår voksende kunnskapsbase for svar på spørsmål, heve supportbilletter hvis og når det oppstår problemer og chatte direkte med vår supportpersonale. I tillegg kan du få tilgang til online hjelpedokumentasjon og instruksjonsvideoer, alt uten å forlate plattformen, og dermed akselerere deg den ene læringskurven. Kundetilfredshet er vår topp prioritet. Én pris uten skjulte avgifter (ikke engang for data) Vår prisstruktur er veldig enkel: ONE abonnementsavgift - ingen ekstra kostnader. GRATIS tilgang til våre historiske data - etter vår mening vil det være lite poeng å selge deg opsjonshandel programvare uten dataene. Det ville være som å gi deg en bil å kjøre uten motoren GRATIS tilgang til live eller forsinket markedsdata - hvis du har en konto hos en av våre foretrukne meglere, vil de gi markedsdataene for deg. Dette kan spare deg minst 1200 om året NU Send ordre direkte til din mäklare fra vår plattform, og endelig gi deg uavhengighet fra megler, ultimate fleksibilitet og kontroll over opsjonshandelen. 30 dagers prøve begynner å handle i dag Registrer deg på vår epostliste
No comments:
Post a Comment